Ő az első zenész, akit az UNICEF nemzetközi jószolgálati nagykövetnek nevezett ki, és aki Ugandában, Thaiföldön és Koszovóban is fellépett gyermekek előtt. Egyik legendássá vált koncertjén, amikor a londoni Barbican Hallban a Londoni Szimfonikus Zenekarral, Msztyiszlav Rosztropovics vezényletével Sosztakovics 1. hegedűversenyének negyedik tételét játszotta, és elszakadt a hegedű húrja, Vengerov énekszóval pótolta a hiányzó dallamot. Vengerov 16 évesen szüleivel és nagymamájával Izraelbe költözött, és Izraelről így nyilatkozik: Izrael "a génjeimben van", és "a szíve és a lelke Izraelhez tartozik". Az Izraelben zajló konfliktusok során mindig megjelenik, mondván: "Úgy érzem magam, mint egy katona, akinek a hegedű a fegyvere. Ez a hagyomány az elődeimtől származik, és Isaac Stern ugyanezt tette". 2006-ban alapított egy zeneiskolát Izrael északi részén, a Musicians of Tomorrow-t, amelyet az Izraeli Filharmonikusok egykori első hegedűse vezet. Az izraeli Migdalban, a Kinneret-tó közelében van az otthona. Számos, a holokausztra emlékező rendezvényen is fellép.